Quali Test deve superare un Trading Robot: scopriamolo insieme

La creazione di un Expert Advisor passa attraverso una complessa fase di progettazione e programmazione che termina con la realizzazione definitiva del software. Tale fase di progettazione di un Trading Robot automatizzato si conclude con il collaudo dello stesso: questo significa che, prima di ogni altro Test, il software viene testato in tutte le sue funzioni.

Il collaudo di un Expert Advisor

In sostanza, nella fase di collaudo ci si accerta che il Trading Robot faccia quello per cui è stato creato, in termini di analisi, apertura e chiusura dei Trades, piazzamento di Take Profit e Stop Loss e così via.

Quado si può essere sicuri del corretto funzionamento e della stabilità del sistema (e questo avviene dopo centinaia di Test che diano margini di sicurezza altissimi), si può allora passare ai successivi Test.

Questa fase non può assolutamente essere presa sotto gamba, dato che è inutile ricordare che un Expert Advisor è un software che si occupa dei nostri soldi ed investimenti, e per questo va assolutamente scongiurato il rischio di un malfunzionamento che possa ingerenerare decisioni incontrollate ai danni del conto di Trading.

Il test della strategia implementata in un Trading Robot

Questa seconda fase di Test è finalizzata alla verifica dell’efficienza e della profittabilità della strategia correlata all’Expert Advisor: in pratica si va a valutare se, al di là del corretto funzionamento del sistema, la strategia sia in grado di ingenerare profitti oppure no.

Questo tipo di Test è sicuramente il più importante e avviene principalmente tramite l’effettuazione di Backtest storici, che si effettuano facendo lavorare l’Expert Advisor su dati storici reali ed osservando il comportamento dello stesso alle prese con determinati spezzoni temporali di mercato: a mero titolo di esempio, si potrebbe testare il Trading Robot sul periodo 2016/2019 e capire come si sarebbe comportato lo stesso se fosse stato attivo in quel determinato periodo.

Ottimizzazione di un Expert Advisor

In occasione dell’effettuazione di tali Backtest storici si realizza l’importantissimo processo di Ottimizzazione, che permette di individuare i parametri e i settaggi che nel corso del tempo dimostrano una maggiore efficacia, sicurezza e profittabilità: si tratta di un processo delicato, elaborato tramite sofisticati algoritmi che permettono di bilanciare vari fattori ed individuare i parametri più equilibrati e, soprattutto, più validi per diverse tranche temporali.

L’effettuazione del processo di ottimizzazione su diversi periodi storici si rende necessaria per evitare il pericoloso fenomeno dell’overfitting.

I test reali o forward test

Terminata questa lunga serie di Test, e prima di iniziare l’eventuale commercializzazione di un Trading System, è necessario però avviare un ulteriore e fondamentale fase, che è quella dei Test svolti su Conto Reale: questi Test sono infatti necessari per capire, in un periodo di tempo abbastanza lungo, se i parametri di strategia testati su dati storici siano validi e performanti anche se applicati a dati reali e attuali.

Senza quest’ultima fase di Test, lunga e costosa, non si può avere la certezza di aver realizzato un Expert Advisor che possa essere vincente sul mercato, perché non è assolutamente scontato che un Trading System performante nel passato possa essere tale anche nel futuro.

La nostra esperienza

Quando si parla di Test, noi sappiamo bene cosa stiamo dicendo: Stamina è infatti un Expert Advisor che è stato sottoposto a oltre 37.000 Test su dati storici, prima di essere stato oggetto di diversi Stress Test su Conto Reale che lo hanno impegnato in situazioni di mercato eccezionali e a tratti drammatiche, come la Brexit e il CoronaVirus

Questi Test hanno dimostrato la tenuta e la stabilità del Trading Robot nelle più estreme condizioni di mercato e rappresentano una sorta di “bollino di qualità” per un Expert Advisor che si propone di affrontare le sfide che i mercati vorranno presentare nei prossimi anni.

Per questa ragione possiamo asserire che Stamina è l’ultima frontiera del Trading Automatico.