L’importanza dei Volumi nel Trading

In questo breve articolo gli Analisti di Stamina Expert Advisor cercheranno di descrivere l’importanza della valutazione dei Volumi nell’analisi dei mercati e nella pratica operativa del nostro Trading giornaliero.

Cosa sono i Volumi

Il volume rappresenta l’attività dei Trader e degli Investitori, essendo costituito dal numero di contratti scambiati all’interno di un determinato periodo di tempo. Di solito il volume è riportato con barre verticali poste al di sotto dei prezzi: più sono alte tali barre e maggiori sono i Volumi. Il Volume riportato è misurabile in 3 modi:

• Dal numero di titoli o contratti effettivamente scambiati (il metodo più affidabile)
• Dal numero degli scambi effettuati (il metodo meno preciso, che non tiene conto dell’entità)
• Dal tick volume, che è il numero di variazioni di prezzo intercorse in un lasso di tempo

I Volumi e la psicologia di massa

I Volumi sono la rappresentazione diretta del grado di coinvolgimento, soprattutto emotivo, dei partecipanti al mercato. Non appena viene aperto, un Trade comincia infatti a svolgere un’influenza emotiva sui Traders coinvolti: quelli che guadagnano vengono presi da felicità ed euforia, mentre gli altri entrano in un circolo di sofferenza e depressione. Un trade ingenera sempre emozioni positive in una parte degli Investitori, e negative nell’altra. In occasione di movimenti lenti o poco rilevanti, i Volumi possono rimanere contenuti perché le emozioni di cui sopra sono ancora tollerabili e non implicano reazioni importanti; al contrario, sono i movimenti bruschi ad ingenerare reazioni improvvise e decise da parte degli Investitori che non sopportano più di rimanere a mercato e chiudono le proprie posizioni, provocando un’impennata dei Volumi. La psicologia domina i Volumi e attraverso essi i mercati.

Alcune regole operative

Volumi alti o bassi sono concetti relativi perché dipendono dalla natura di un determinato sottostante, e per questo si tende a considerare alto un Volume quando supera di almeno il 25% la media delle precedenti 2 settimane: in caso contrario, il Volume si considera basso. Vediamo insieme alcune regole operative che possono aiutarci a comprendere il movimento e il possibile utilizzo dei Volumi nella pratica.

• Un Volume alto può confermare il trend in corso, se coincide con un picco dei prezzi.
• Se il Volume raggiunge il massimo in occasione di un prezzo minimo, è possibile che quel climax bottom venga superato o, più probabilmente, ritestato a bassi Volumi.
• Se nel corso di un trend rialzista i volumi tendono a diminuire, è probabile che si trovi prossimi all’esaurimento del trend in corso. Questo assunto non è valido per un trend ribassista, che può invece continuare anche con bassi Volumi.
• Il Volume può dare indicazioni sull’evoluzione delle reazioni al trend in corso: nel corso di un trend rialzista sono infatti comuni dei movimenti ribassisti di reazione, caratterizzati da un innalzamento dei Volumi. In questi casi, il successivo calo dei Volumi può far presagire una ripresa dell’uptrend in corso.

Gli Indicatori basati sul Volume

L’inclinazione di una media mobile esponenziale a 5 giorni del Volume può definire il trend di quest’ultimo. Esistono comunque validi indicatori basati sui Volumi, che sono l’On Balance Volume, l’Accumulazione/Distribuzione e l’Open Interest: li vedremo nel dettaglio nei prossimi approfondimenti che saranno dedicati ad ognuno di questi importanti Indicatori.

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