Stamina Expert Advisor presenta gli Indicatori nel Trading Forex: lo Stocastico

In questo quarto appuntamento della nostra rubrica dedicata ai principali Indicatori utilizzati nel Trading, e in particolare nel Forex, gli Analisti di Stamina Expert Advisor si concentreranno sullo Stocastico, un Oscillatore più complesso dei precedenti ed ampiamente utilizzabile sia nel Trading Automatico che in quello discrezionale. Buona lettura!

Che cos’è lo Stocastico

Lo Stocastico appartiene alla categoria degli Oscillatori ed è stato ideato da George Lane: il suo obiettivo principale è quello di individuare i periodi di accumulazione o distribuzione che di solito precedono l’inizio di movimenti direzionali. Lo Stocastico misura la posizione relativa del prezzo di chiusura all’interno di un determinato intervallo temporale, basando il proprio funzionamento sull’assunto per cui in una fase di mercato rialzista il valore di tali chiusure tende a collocarsi nei pressi dei prezzi massimi rilevati in quel periodo, e viceversa durante una fase ribassista i prezzi di chiusura si situano a ridosso dei prezzi minimi.

Come si calcola lo Stocastico

A differenza di altri Oscillatori, la formula matematica che consente di calcolare lo Stocastico è abbastanza complessa. Questo Oscillatore è infatti composto da 2 linee definite dalle seguenti formule:

%K = 100 * ((Pc (i) – Min (n)) / ((Max (n) -Min (n))

%D = media mobile a 3 giorni di %K

Al fine di comprendere le formule suddette, è necessario sapere che Pc rappresenta l’ultimo prezzo di chiusura, n è il numero di osservazioni, Max e Min sono rispettivamente il massimo e minimo registrati nel periodo delle n osservazioni.

Per il periodo n viene di solito utilizzato il numero 14.

Lo Slow Stochastic

Quello descritto sopra è il cosiddetto Stocastico veloce, mentre è possibile ricavare anche una versione più lenta dell’Indicatore, nel quale %K (slow) è la media mobile a 3 giorni di %K, e %D (slow) è la media mobile a 3 giorni di %K (slow).

Tale versione modificata dell’Oscillatore permette di generare curve più lineari e meno erratiche e può essere utilizzata per avere una visione globale dei movimenti di prezzo.

Come si interpreta l’Oscillatore Stocastico

In entrambe le versioni, lo Stocastico è utilizzato innanzitutto al fine di:

• individuare situazioni di Ipercomprato e Ipervenduto: il superamento al rialzo da parte della linea %K degli 80 punti (o al ribasso della linea dei 20 punti) evidenzia una situazione di ipercomprato (o di ipervenduto).
• generare segnali di acquisto o di vendita attraverso il taglio della linea %K sulla linea %D: in particolare, il taglio dal basso verso l’alto partendo dall’area di ipervenduto genera un segnale di acquisto, mentre al contrario il taglio dall’alto verso il basso nell’area di ipercomprato suggerisce un segnale di vendita.
• individuare possibili divergenze, attraverso la rilevazione di minimi crescenti all’interno delle aree di ipervenduto o ipercomprato.

Utilizzo pratico dello Stocastico

L’oscillatore Stocastico è un Indicatore piuttosto completo che può essere molto utile per tentare di anticipare possibili correzioni o trend rialzisti. I segnali di cross-over, e cioè forniti dall’incrocio delle 2 linee, possono essere molto frequenti e quindi fornire inevitabilmente falsi segnali: un primo tentativo di ridurre questo fenomeno può essere effettuato, ad esempio, spostando le aree di ipercomprato e ipervenduto rispettivamente a 90 e 10 punti. Anche l’operatività finalizzata ad individuare eventuali divergenze può risultare molto utile per anticipare possibili correzioni o ripartenze del trend rialzista.

In ogni caso, come anche per altri Indicatori esaminati, la soluzione migliore rimane sempre quella di combinare lo strumento con altri Indicatori che possano confermare i segnali generati ed integrare una strategia di Trading completa. Altro fattore da non sottovalutare è il Timeframe su cui si decide di impiegare l’Indicatore.

Stamina è un Expert Advisor in grado di combinare potenti Indicatori con evoluti Algoritmi, al fine di generare un Trading Automatico sicuro e profittevole. Entra in chat con uno dei nostri Consulenti per conoscere tutte le caratteristiche del nostro Trading Robot e scoprire le modalità di abbonamento.