Stamina Expert Advisor e gli Indicatori nel Forex: le Bande di Bollinger

In questo quinto appuntamento dedicato ai principali Indicatori utilizzati nel Trading Forex, gli Analisti di Stamina Expert Advisor ci guideranno nella scoperta delle Bande di Bollinger, uno strumento tecnico diffusissimo ideato dal celebre Trader John Bollinger. Buona lettura e buona cultura finanziaria!

Che cosa sono le Bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger possiedono un aspetto grafico inconfondibile e sono costituite da 3 linee così caratterizzate:

• La linea centrale è una media mobile, calcolata di solito a 20 periodi, che permette di individuare la tendenza di mercato nel breve termine.
• Le Bande laterali, una superiore e una inferiore, che tendono ad allargarsi e a restringersi in funzione della volatilità espressa dal mercato.

Come si calcolano le Bande di Bollinger

Il procedimento matematico che porta alla definizione di questo Indicatore non è semplicissimo e parte dal concetto statistico di deviazione standard, che è chiaramente correlato alla volatilità: tale dato misura infatti lo scarto dei valori rispetto ad una media di riferimento.

Partendo da questo dato, la formula necessaria per elaborare le tre bande è la seguente:

Banda superiore = media mobile a 20 giorni + (deviazione standard * 2)

Media centrale = media mobile a 20 giorni

Banda inferiore = media mobile a 20 giorni – (deviazione standard * 2)

L’arco temporale

John Bollinger, fin dalla creazione di questo Indicatore, ha sempre suggerito di utilizzare un periodo di 20 giorni come arco temporale di riferimento per la costruzione delle bande. In ogni caso è possibile modificare questo arco temporale e il relativo coefficiente moltiplicativo della deviazione standard al fine di adattare l’Indicatore alla propria operatività o a sottostanti differenti. A puro titolo di esempio si potrebbe utilizzare un periodo di 50 giorni con un moltiplicatore di 2.5, oppure un periodo di 10 giorni con un moltiplicatore di 1.5.

Come si utilizzano le Bande di Bollinger

Questo interessante Indicatore può avere numerose implicazioni operative, e cerchiamo qui di citarne le principali. Le Bande di Bollinger possono infatti essere utilizzate per:

• Individuare compressioni di volatilità: il restringimento delle bande attorno ai prezzi segnala una recente compressione della volatilità, un fenomeno anomalo che solitamente anticipa l’inizio di un movimento direzionale.
• Confermare la forza o la debolezza di un trend: la vicinanza dei prezzi alla banda superiore suggerisce infatti la presenza di un trend rialzista, mentre al contrario l’avvicinamento alla banda inferiore segnala la presenza di un trend ribassista.
• Generare segnali di entrata a mercato: la fuoriuscita del prezzo da una delle bande laterali, soprattutto in condizioni di mercato laterale, può suggerire l’ingresso a mercato con Trades di segno opposto rispetto al trend. In pratica, in caso di superamento della banda superiore si può aprire un trade sell, e viceversa un trade buy nel caso contrario, partendo dall’assunto che la divergenza descritta dalla fuoriuscita del prezzo dalle bande possa anticipare un rientro dello stesso all’interno del canale.

Spunti operativi

Sebbene si tratti di uno strumento molto noto, apprezzato ed efficace, ci sono alcuni limiti che impongono di usare questo Indicatore con precisi accorgimenti. La generazione di segnali di Trading attraverso questo strumento è utile per costruire una strategia operativa, che però non può solitamente fondarsi sull’utilizzo esclusivo delle Bande di Bollinger: in presenza di fasi fortemente direzionali la fuoriuscita del prezzo dalle bande può infatti ingenerare falsi segnali, con successiva continuazione del trend in corso. In pratica, in questi ultimi casi l’uscita del prezzo dalle bande segnala un rafforzamento del trend in corso, e non un possibile ritracciamento. Per questa ed altre ragioni è sempre consigliata la costruzione di una strategia che integri e combini tra di loro le Bande di Bollinger con altri Indicatori, come ad esempio l’Oscillatore Stocastico, al fine di affinare e scremare il maggior numero di eventuali falsi segnali.

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